周同学2021-04-03 09:38:16
周同学老师你好 我想问问是不是期末的利率可以呈现出等差数列的特征的，那么我们可以将这个模型看作是parallel shift model？
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Yvonne2021-04-06 09:42:29
Yvonne同学你好，不是这样理解的，平行移动parallel shift的意思是当初始的利率r_0变动一定单位的时候，后面根据r_0计算得到的r_1、r_2等等是否也变动相同的单位。在FRM二级市场风险中介绍的几种利率期限结构模型里，只有均值回归模型是nonparallel shift，其他模型包括time-dependent shift模型都是parallel shift。具体验证过程如下：
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哦哦明白了 老师 那r1，r2 我们是怎么得到的 因为二叉树里面r1或者r2不是都有向上或者向下两个值嘛
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这里我用的是σdw，不是ε（dt）^0.5，用dw的形式是只有这一个公式的。
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