周同学2021-04-02 12:34:15
周同学老师你好 我想问问这边的第一项 marginal distribution这边想表达的是 如果copula想建立两个分布A,B的话, 那么A分布是在满足B分布的服从某个条件之下 建立起来的分布吗，所以是marginal distribution？copula函数不是随机的两个分布直接组合一下？
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Yvonne2021-04-02 17:35:41
Yvonne同学你好，marginal distribution是边际分布的意思，copula分布是由两部分组成的，下图中分号前面的部分是联合累积函数的逆函数，里面的Gn就是边际分布marginal distribution，后面的就是相关系数。copula函数能够将随机变量的联合分布和它们各自的边际分布连在一起，有效描述随机变量之间的相关程度。它不是建立两个分布。
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老师你好，就比如下图这个讲义给出的例题，他这边也只是分布计算了两个公司的累积违约概率，然后再求出违约概率对应的分位点，求相关系数，作图，再在三维中将两个分布这边的marginal distribution是从哪里体现出来的呢？
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这里的Q组成的分布就是边际分布。
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