周同学2021-04-02 10:03:22
周同学老师你好 这个34题的abc选项的讲解 我怎么感觉全错了呢，计算var的置信水平怎么能去和回测var的alpha相互联系从而得出type 1 error犯错的概率高低呢，计算var的置信水平不是只能联系non-rejection region的宽窄吗？？
回答（1）
Yvonne2021-04-02 14:22:38
Yvonne同学你好，在和其他老师讨论之后我们认为这题应该是题目选项有问题，这题来源于协会的练习题，并且多次出现，多次修改，近两年这道题再也没有修改过，在21年的协会练习题中依然有这道题。这道题考察的是其实就是在给定VaR的置信水平下，面对不同的回测置信水平，power of test应该是怎样的。如果按照这个思路来看着这道题它后面的选项以及解析就可以解释的通。考试的时候也可能会出现这种类似的题，如果遇到了就不能钻牛角尖，要明白它这题考察的思路是怎样的。
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