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周同学2021-04-02 09:32:32

老师你好 第三个“backtesting VaR models with lower confidence levels" 这边的置信水平是指生成VaR的还是回测VaR

回答（1）

Yvonne2021-04-02 15:46:17

同学你好，这里是计算VaR值的confidence level，因为如果VaR模型的confidence level比较高，那么VaR值就会比较大，超过VaR值的exceptions就会比较少。

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