加同学2021-04-01 14:56:18
加同学请问老师EEPE在老师的基础课讲义里没有提及，是否是说21年新考纲里对这部分不要求呢？此外，请问老师，敞口的度量指标中，时段指标是不是只有EPE、ENE和PFE呢？谢谢老师！
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Jenny2021-04-01 18:01:36
Jenny同学你好，EEPE课上是讲过的，就是effective EPE. 时段指标你指什么呀？对应某个时点的敞口吗？
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就是老师在讲课时说EE和PFE是时点指标，EPE和maximum PFE是时段指标。但是我觉得EE是时点指标这个很难理解，请老师再解释一下，谢谢！
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可以这么理解，EE是对某产品未来收益的分布进行预测，收益为正时就对应风险敞口，比如一份三年期的合约，在每年年底都交易一次，那么每一年都有其各自的风险敞口，所以它针对的某一个时点或者某个时刻的收益情况。同理，PFE衡量给定置信水平下未来的极端风险敞口，所以它对应的也是时点。
而Maximum PFE 代表的是给定时间区间内最大的极端风险敞口，这个是一个时间段的概念，对应的时间段只有一个Maximum PFE。EPE是是整个期间的期望敞口取均值，所以这个也是时段。
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