Yvonne2021-04-01 17:04:20

同学你好，有无宽限这里是在黄灯区域监管者根据出现例外值事件的原因决定是否加以惩罚。basel协议使用的是下面四种分类：
1.模型的基本完整性。比如，数据是错的，数据运行中有错误，或者如果模型本质是错的，就要对银行进行惩罚。
2.模型的精确度要被提高。比如VaR值越大，越不容易出现问题，反之就越容易出现问题。比如，VaR值算出来等于381415美元，能找到两个例外值分别为，381416，381420,。这两个损失数据都超过了VaR值。如果现在降低VaR的精确度，四舍五入等于400000，这两个损失数据就不能叫exceptions，因为小于四舍五入后的VaR值。
3.日间交易情况。头寸在当天发生变化，惩罚应该被考虑，不是一定要进行惩罚。
4.运气不好。比如市场的波动性较大或者相关性发生变化，要界定一下是不是真的属于bad luck。