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宋同学2021-04-01 10:41:02

老师，这道题为什么不是计算stressed LVaR?

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回答（1）

Crystal2021-04-01 13:45:35

同学你好，从严谨的角度来讲，应该是说一下的计算的LVAR的具体情况。但是在因为这个题目中，我们其实只能知道spread的具体数值是多少，不清楚spread的u和sigma的数值，所以没有办法计算出stressed的情况下的LVAR的。

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