周同学2021-03-30 14:49:00
周同学老师你好 为什么高老师在讲解的时候要说 var值设的很低是在躲避惩罚呢？var值低了 那么相应的 exception个数不就高了吗
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Yvonne2021-03-30 15:35:22
Yvonne同学你好，这里VaR值设置低是为了让资本金减少，资本金=VaR*（3+k），要让资本金减少要么降低VaR要么降低k。
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降低var，exception不就多了吗
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降低VaR，可以使资本金降低，不是所有银行都会力求例外值处于绿色区域，如果VaR设置的低一点，k值有可能上升，但是上升与否与假设检验的结果有关。
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