严同学2018-04-22 16:41:58
严同学38题，C和D选项烦请讲解一下
回答（1）
Wendy2018-04-23 13:34:45
Wendy同学你好
C前半句 redemption。。。only只说的是本金，所以是不正确的。CF mapping包括的是映射所有的现金流，当然还要包括coupon。后半句是对的
D前半句是对的。后半句有问题，不是greater。用CF mapping得出的VAR不论是分散化的VAR还是undiversified的VAR都是小于 principal mapping的
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关于这道题还是有些地方不明白：（1）C选项后半句为什么正确？如何理解？（2）C选项redemption cash flow payment为什么指的是本金？（3）D选项后半句怎么理解？为什么都小于？
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同学你好。（1）CF mapping是三种mapping中，最精确的，计算出来的VAR相对来说也是最小的。（2）本金才叫redemption ，（3）同（1）.也这三个问题都可以从《市场风险》原版书P63页到64页得到佐证。
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