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天堂之歌

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牟同学2018-04-22 13:56:22

老师你好！请教下习题集68题，对于答案中Beta系数75%就是mean reversion rate能解释下吗？还有最后S的计算公式，为什么没有vasicek model中的干扰项(sigma乘以dw)? 还有就是题目的解题思路。谢谢！

回答（1）

Wendy2018-04-23 10:51:08

同学你好
这题和市场风险百题的40题是一样的，梁老师有具体详细讲过，你可以先听一下。如果还有问题，可以再问

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