王同学2021-03-29 22:50:40
王同学1. 请问在vasicek model中的drift项包括dt嘛？ 还是drift就指的是dt前边的部分？ 2. 请问vasicek model的drift可以为0嘛？ 谢谢
回答（1）
Yvonne2021-03-30 09:41:38
Yvonne同学你好，drift是趋势项也叫漂移项，以Vasicek模型为例，drift项就是κ（θ-r）。
当利率r等于长期利率水平θ的时候，κ（θ-r）就等于0。
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