加同学2021-03-29 22:18:52
加同学老师这里EL为什么不能直接相加呢，我记得我们在信用风险那里讲的时候明明是说组合的EL等于各自EL之和，只有UL才需要考虑违约相关性，不能直接相加的。麻烦老师帮忙解释一下，谢谢啦！
回答（1）
Jenny2021-03-30 18:23:43
Jenny同学你好，之前学的那个是组合的EL等于的资产的EL之后，他说的是各个资产，这些资产的EL是在同一个时间点的。但这里说的是第一年和第二年等等，也就是它们还是可以相加，只是因为时间节点不一样，要先进行折现。 跟相关系数没有关系哈。
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