王同学2021-03-29 22:08:07
王同学1. 请问是不是只有Model1和Model2是parallel shift的呢？ 2. 请问除了有mean reversion特征的vesicek model，CIR model和Black-Karasinski model是decreasing volatility的，其他的model的volatility是怎样的呢？ 谢谢
回答（1）
Yvonne2021-03-30 10:15:57
Yvonne同学你好，不是的，有time-dependent drift的模型也是parallel shift，只有均值回归的模型是non-parallel shift，比如Vasicek模型等。
除了均值回归模型外，其他模型的波动都不是递减的，例如model1的波动是固定的，model4的利率变化是呈现指数变化的，这里主要记住均值回归模型有波动会越来越小的特征即可。
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