牟同学2018-04-22 13:40:18
牟同学老师，你好！想问一下习题集52题B和C选项错在哪里？谢谢！
回答（1）
Wendy2018-04-23 10:49:04
Wendy同学你好。The backtesting is not valid because the portfolio was not traded during the ten days错误，并不能在在10天内没有交易，就不能进行VAR的回测了
At the end of the period, Quantcept 不需要recompute VaR值。通过这个回测，就可以判断出是否拒绝这个模型
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