王同学2018-04-22 10:30:03
王同学老师好，这个知识点老师讲的和notes似乎并不一致，我个人觉得老师讲的不对，notes上说的是risk neutral pd是由市场价格推算出来的，他应该包含了各种risk premium(我也认为这是对的)，而objective pd(real world pd)是由历史数据得出的。
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Galina2018-04-23 17:32:15
Galina这个我和上这个课程的老师核实一下再来答复你。
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？
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我说我去找这样讲的杨老师讨论一下她这样讲的依据，再回答你，她不是每天都坐班的，本周答复你
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这边这个定义只针对债券法计算违约概率这一部分，这一部分虽然原版书做了删减但是还是经常考到所以还列在讲义当中，objective PD是仅在这个概念中作者提出来的内容，他说的概念是在其他的原版书当中的定义没有问题，risk-neutral是根据市场价格推算出来的，而real world的是由历史数据推出来的。但是两个都用的是市场价格，应该都包含risk
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