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天堂之歌

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牟同学2018-04-21 19:40:01

老师，麻烦解答一下习题集的19题，我的解题思路是根据model2推导的，不太理解答案的公式。

回答（1）

Wendy2018-04-23 09:47:17

同学你好，题干中让用的公式是Vasicek model计算，所以你用的是model 2计算出的结果会有差异。
Vasicek model中由上一个上节点得出的Rud和由上一个下节点得出的Rdu，得出的两个不同利率，求个平均即可

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