金同学2021-03-29 07:27:58
金同学confidence level下降，非拒绝域为什么越来越宽？95%比90%还多了蓝色部分啊，这不是95%比90%的非拒绝域大吗？
回答（1）
Yvonne2021-03-29 19:31:33
Yvonne同学你好，这个confidence level指的是VaR的confidence level，要结合上面的图来看，当t=252时，99%的VaR对应的非拒绝域是N小于7天，占比就是7/25，而97.5%的VaR对应的非拒绝域是N大于2小于12的部分，占比就是10/252，明显可以看出非拒绝域占比越来越大，所以随着confidence level下降，非拒绝域占比越来越大。
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