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王同学2021-03-28 23:37:51

1. 请问第18题题中的spectral measure是什么意思？ 2. 为什么ES和VaR都是spectral measure呢？

回答（1）

Yvonne2021-03-29 13:06:58

spectral measure是谱风险度量方法。谱风险度量说的其实就是给每一个损失都配一个权重，VaR是谱风险度量的一个特例，它给一个数据100%的权重。

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