Phyllis2021-03-28 01:30:13
Phyllis老师，是否除了三个均值复归的模型(Vasicek; CIR; lognormal model with mean recersion)以外, 其余的模型都是假设parallel shifts from changes in the short term呢？
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Yvonne2021-03-29 17:54:55
Yvonne同学你好，平行移动parallel shift的意思是当初始的利率r0变动一定单位的时候，后面根据r0计算得到的r1、r2等等是否也变动相同的单位。在FRM二级市场风险中介绍的几种利率期限结构模型里，只有均值回归模型是nonparallel shift，其他模型包括time-dependent shift模型都是parallel shift。
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