追问

好的老师，请问关于置信水平的，这里如截图是置信水平越高power of test越高。但我们强化班总结的是置信水平越低 power of test越高。请问如何理解这里？

追答

同学你好，答案重新修改请注意查看。

追问

老师 我还是理解得有些乱。请问是置信水平上升 越拒绝，power of test越低这样吗？（christoferson, Kupiec, t-test都相同符合是吗）

追答

克里斯多芬森检验计算考试不做要求，如果考试的时候实在记不住，可以进行推导，confidence level=1-α，P（type I error）=α，power of test=1-P（type II error），一类错误和二类错误在这里是此消彼长的关系，检验的confidence level上升，α下降，type I下降，type II上升，power of test下降。

追答

不好意思，再重新回复一下，在和其他老师讨论之后我们认为这题应该是题目选项有问题，这题来源于协会的练习题，并且多次出现，多次修改，近两年这道题再也没有修改过，在21年的协会练习题中依然有这道题。这道题考察的是其实就是在给定VaR的置信水平下，面对不同的回测置信水平，power of test应该是怎样的。如果按照这个思路来看着这道题它后面的选项以及解析就可以解释的通。考试的时候也可能会出现这种类似的题，如果遇到了就不能钻牛角尖，要明白它这题考察的思路是怎样的。

追问

好嘞老师，我又捋了一下思路。您看这道题针对选项A的思考是否应该为：95%的置信区间（对比99%的置信区间）, alpha高 Type1高，Type2低，power of test高。所以A是对的，因为95%的more reliable的 以至于99%的less reliable。而此外，截然不同的另一种是：如果针对 是Christofferson test, 就记住是cofidence level越低， power of test越高。老师您看这样对吗？

追答

前面理解都是对的，克里斯多芬森检验的具体情况不在FRM考试范围内，所以只需要知道它是检验集聚（cluster）现象就可以了。

追问

好嘞o(^▽^)o了解了，多谢老师！

追答

不客气