追问

还是没有理解，信用风险有标准法和内部模型法，并且巴塞尔认可企业选择其中任何一种，在标准法下可以直接计算出RWA，但在内部模型法下，只能计算出capital，然后在用12.5*capital得出RWA。所以不就是等于（信用风险capital+市场风险capital+操作风险capital）/12.5*（信用风险capital+市场风险capital+操作风险capital）,那么当然等于8%。在您的回答中，为什么不能换成IRB，不能换巴塞尔还设计它干什么

追答

你可以这么来理解，capital ratio本身是一个从风险层面出发的资金要求，所以它衡量资金的方式就是要求资金量要大于风险资产（RWA）的8%， 其他两个没有RWA，才用资本金乘以12.5来近似。你当然可以用irb方法计算信用风险资本金，但是我这个capital ratio就是要基于你的风险资产计提资本。 如果换成资本金，就像你说的，资本金乘以12.5的8%，那就没有任何意义了。

追问

是啊，那为什么信用风险有IRB ，并且银行就是可以用这个方法，并且老师还说很多银行都是用这个方法，在这个方法下RWA不就是用它算出来的capital*12.5？或者换个问法，如果使用IRB 那么capital ratio怎么计算？RWA怎么计算？

追答

你可能没懂我的意思，说得白话一点，就是这个capital ratio我就是想把它设计成从风险资产的角度来衡量资本金是不是足够。 所以我就对风险资产计提了一个比率，比如这里的8%，来计算资本金。所以，即使信用风险是可以用别的方法计算资本金，但这不是我要的，我现在就是想知道，比如说我有这么多的风险资产，那么我对应的资本金应该要在多少才能够一定程度上覆盖风险。

追问

实操中不是要向监管证明公司满足了8%的要求么？我是想知道按照巴塞尔委员会的要求选用内部模型法下，我怎么证明我满足了8%？

追答

你可以用irb算资本金，这个没问题。但是你还是可以算rwa呀，资本金的要求就是你的资本金要大于rwa的8%，所以你就是得去算rwa。但这个不影响你用irb算信用风险资本金呀。

追问

晕了晕了，如果不是乘以12.5，那么我用irb算出资本金后怎么推出RWA呢？老师上课时候讲，除了信用风险的标准法，其余所有风险的所有风险（包括信用风险）的RWA都是用各种模型算出的capital*12.5？

追答

emmm，你可能走进了一个误区。 1. 你可以用标准法算RWA。或者你也可以用irb算capital，再算RWA。 2. 分母这部分算出来的就是理论上你拥有的RWA, 而分子的capital是银行实际交进去的资本金，它要看的就是你交进去的资本金是不是等于你理论rwa的8%。换句话说，假设你理论上的rwa是100万，不管你是用什么办法算的，我现在要求你交进去的钱要大于8%，那么你就知道了，你至少是要放8万capital进去的。有点像是，分母是算出来的，分子是你真实交钱的那个动作，毕竟你算出来不代表你就是真的交了呀。

追问

capital需要交给谁么？按您的解释，就是说我可以选择信用风险下的IRB，然后用这个数值*12.5得出RWA，从而算出分母。分子是不等于信用风险、操作风险、市场风险算出来的Capital之和的？那分子怎么计算呢？

追答

capital不用交给谁，capital就是t1+t2的资产，那么只要银行的账户上t1+t2有相当于rwa的8%这么多的资本金就可以了，就是分子就是银行的t1+t2。其中，这个8%里面至少4.5%是cet 1，至少6%是总t1, 8%是总t2 （在不考虑任何buffer的情况下）。这个资本金是一个总的资本金，并不是说你按操作风险交多少，信用风险交多少，市场风险交多少。

追问

啊，我感觉我明白了，其实就是根据tier 1 2加总得出分子，然后用各种模型算出分母，满足4.5、6、8的要求就可以了是吧？

追答

嗯嗯，是这么个意思，简单来说，4.5， 6， 8就是衡量银行的资本金（实际账户里的资本金）是不是够自身风险资产的对应比例。

追问

感谢感谢！我中午幡然醒悟了

追答

不客气哒~