Phyllis2021-03-27 16:47:30
Phyllis老师 我记得以前讲这里的时候是 delta Yn名义= delta Yr实际*1.0189。而且事实也是名义比实际利率大了一个通胀，所以是实际利率变动乘以1.-189=名义利率变动才对。 但这里在图下面第一行的公式我们可以看出 这里用了1*实际利率=1.0189*名义利率 这样子算的。不太对吧？？有些懵
回答（1）
Yvonne2021-03-29 15:55:33
Yvonne同学你好，完整的公式如下，公式是Δyn=Δyr*1.0189，也就是实际利率变化1bp，名义利率变化1.0189bp。原来的公式是NP*0.081/100*Δyr=100000000*0.067/100*Δyn，然后把第一个公式带入就是NP*0.081/100*Δyr=100000000*0.067/100*Δyr*1.0189。或者可以这样理解，1.0189=Δyn/Δyr，Fr*DV01r*Δyr=Fn*DV01n*Δyn，Fr*DV01r=Fn*DV01n*Δyn/Δyr，Fr*DV01r=Fn*DV01n*1.0189。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片