xy2021-03-27 10:52:20
xy请问在这个题中为什么97.5%的confidence是1.96呢，从题目中看，这个97.5%是回测的置信水平，不是计算VaR的置信水平，回测的话应该是双尾吧，97.5%的双尾关键值不是1.96。
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Yvonne2021-03-29 13:26:58
Yvonne同学你好，这个1.96说的是上面的97.5%的VaR，计算VaR值是单尾的。不过本段最后一行的确写错了应该是95%的confidence level，下面的表对应的就是95%的kupiec检验非拒绝域。
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不是啊，上面的97.5%不是计算VAR的置信水平吧，是回测的置信水平吧，您再读读题？
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上面第一行表达的意思不就是对97.5%的VaR模型进行回测吗，最后一行的意思是用97.5%的kupiec检验，但是最后一行写错应该是95%，对应的表格数据就是95%的kupiec检验。
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