xy2021-03-26 22:07:36
xy从这两页的PPT里，感觉投资经理所占的比重等于投资人的风险厌恶系数除以组合的风险厌恶系数
回答（1）
Adam2021-03-30 16:09:34
Adam同学你好，不是的哦。
注意第二个图：是IR*TEV.
而第一个：是IR/TEV.
所以不可能是厌恶系数相除。
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老师，请您认真的看一下公式，第二页PPT里的乘号是因为做了式子变形，这个公式的原本是
(IRi/TEVi)/(IRp/TEVp),都是相除
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我记错了。
但确实无法用厌恶系数相除。
厌恶系数是：效用最大化的最优解。是客户的厌恶系数、基金经理、基金经理与客户的跟踪误差。三者在效用最大化的情况下的最优。
而权重：是在SR最大化的最优解。。也就是一个有个组合，这笔钱要配置给一部分积极经理，一部分给消极经理。积极经理拿到这笔钱去进行配置。
二者的目的或前提条件不一样
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