国同学2021-03-26 13:39:43
国同学烦请老师讲解下A和C选项。
回答（1）
Michael2021-03-26 19:14:52
Michael学员你好，
A选项中的debt/CDS spread不是在EWI中的，这个指标出现在今年的案例里面，同样的名字叫做bond-CDS basis，他是说风险溢价可以体现在债券的YTM与risk free rate的差额上，那么也可以体现在CDS premium上，正常来说，这个差异应该等于0，越小说明市场上的套利机制越完善。这个和EWI没有明显的关系。
C选项资产的增速增加说明在大量买入资产（现金流减少），同事负债波动很大（说明融资不稳定）。这都是流动性风险增加的标志。
希望对你有帮助。
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