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天堂之歌

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LIUJINGYI2018-04-20 19:32:28

这个也间接验证了为什在SRC中要用4倍的multplicative factor是4倍的，这就是相当于用相同的水平线将credit部分补充上。但这边用的是10day 99%的VaR,是10 day 99.9%的0.8倍左右，补充算出来。credit VaR算出来是这个的1.25倍，只大一点点了

回答（1）

金程教育吴老师2018-04-23 17:54:19

学员你好。你可以重新提问。方便我为你更准确快速解答。

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