LIUJINGYI2018-04-20 19:21:53
LIUJINGYI1、市场风险是99.9% 10 day VaR 2、credit risk 99% 1year VaR 到底哪个大 我用100元面值，5%的volatility
回答（1）
金程教育吴老师2018-04-23 18:07:09
金程教育吴老师学员你好。市场风险和信用风险都有各自计算监管资本的方法，两者度量所用到的置信水平和时间T都不一样，最后能比较的只是计算出来的监管资本的大小。（boss，你给的条件实在太少了，而且我也不知道具体用哪个计量模型 修正案的、巴二的还是巴三的市场风险计量模型？信用风险要不要考虑衍生品？）麻烦给下视频具体出处。
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