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张同学2021-03-25 16:57:26

老师 这里回测的置信区间为97.5%，那不是应该用1.25%的单尾的critical value吗？为什么会是1.96？

回答（1）

Yvonne2021-03-25 17:44:57

同学你好，这里的1.96是计算97.5%的VaR值，计算VaR值是单尾，上面那个写的没错，但是题干最后一行的97.5%的confidence level那里确实写错了，下面的表格对应的是95%的置信水平下Kupiec检验非拒绝域。后期我们会进行更正，感谢同学指正，谢谢。

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