王同学2021-03-25 14:33:11
王同学请问怎么理解out-of-the-money put option所产生的wrong-way risk比in-the-money put option多这个问题？ 如果是in-the-money put option的话，在stock price下降的的时候不是应该赚的更多嘛因为他的strike price会比out-of-the-money put option的strike price高？
回答（1）
Jenny2021-03-25 16:58:26
Jenny同学你好，
1. 违约概率上涨，那么对应的公司经营预测应该变差，也就是股价会跌，那么持有看跌期权本身就是希望股价跌，所以持有看跌期权的价值是上涨的。
2. 这里说的是相对变化。
OTM原先是不赚钱的状态，现在由不赚钱突然变成赚钱了，变化比较剧烈
而ITM，原先就是赚钱的状态，无非就是现在赚的钱跟多一些了而已，变化没有前者那么剧烈
所以还是OTM风险更大一些
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