吴同学2021-03-24 19:19:28
吴同学如何理解ee是一个分布？ee不应是某时间点一个固定的数值嘛，为何还有均值，极端情况PFE？
回答（1）
Jenny2021-03-25 15:17:03
Jenny同学你好，期望敞口（Expected Exposure，EE）是指通过对某产品未来收益的分布进行预测，对收益为正的部分取均值，只有正值会增加信用风险敞口，而其他值（如0 或者负值）对信用敞口是没有贡献度的。比如一份三年期的合约，在每年年底都交易一次，那么每一年都有其各自的风险敞口。所以，它对应的是一个分布呀，也自然就有了均值和极端情况了。
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