金同学2021-03-23 22:28:06
金同学老师说，t越小，流动性风险越大，计算出的LVaR越大。但是t等于10时，结果大约为根号3，t等于100时，结果大约为根号30，明显跟老师的结论不符！
回答（1）
Michael2021-03-24 18:38:55
Michael学员你好，
随着时间的变化，LVaR会受到两个影响：
1、一方面，流动性风险减少，所以会使得LVaR减少；
2、另一方面，VaR会增加（平方根法则），所以LVaR会增加。
两者的影响会综合作用在LVaR上。
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