国同学2021-03-21 19:29:02
国同学请问老师，cost of liquidation公式里的置信区间为什么用单尾？
回答（1）
Michael2021-03-23 00:17:38
Michael学员你好，
我们学习的是风险管理，所以所有的单尾也好双尾也好主要看的是哪里出现了风险点。
cost of liquidation考察是交易流动性风险，这个风险的大小和bid-ask spread有关，这个指标越大越是风险点，指标越小则说明风险越小，或不存在（比如bid-ask spread等于0），所以我们更加在乎的是bid-ask spread比较大的情况，因此考虑的是单位。
还有，纠正一点，置信区间一定是双尾，正确的说法是cost of liquidation公式里面的分位数使用的是单尾。
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