徐同学2018-04-19 21:35:27
徐同学我知道选d,但是bc是什么意思啊
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Wendy2018-04-20 10:50:53
Wendy同学你好。The backtesting is not valid because the portfolio was not traded during the ten days错误，并不能在在10天内没有交易，就不能进行VAR的回测了
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C为什么错呀
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At the end of the period, Quantcept 不需要recompute VaR值。通过这个回测，就可以判断出是否拒绝这个模型
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