天堂之歌

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xy2021-03-21 16:52:13

这页ppt两个老师讲的不一样,周老师说原来的80%和90%的要求还是要满足,同时在增加了72.5%的要求,姚老师说是放松了要求,也就是原来的不需要满足了,请问哪个老师是对的?

回答(1)

Jenny2021-03-22 19:08:05

同学你好,以周老师的为准,不过,前面80%和90%针对的是资本金,也就是采用内部模型法的商业银行当年缴存的资本金不得低于前一年使用标准法算出的资本金要求的90%,且该银行第二年的缴存的资本金不得低于前两年使用标准法算出的资本金要求的80%。这里的72.5%是针对RWA,当然了,增加了要求,也就是更严格。

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追问
所以老师上课一致说的RWA的80%和90%是不对的?是资本金的80%和90%?
追答
周老师这里应该是没有说的非常明确,但是这个80%和90%肯定是针对capital,不是对于rwa来说的,前面的讲义写得还是挺清楚的。
追问
不好意思,老师我还有点疑惑,在最近的复习中发现讲义中写的是replacing,那不是表示替代么?
追答
同学你好,讲义因为空间有限,所以可能没有强调,这部分在原版书里,完整的表述是附图。本身这里的outfloor针对的还是RWA来说,因为篇幅太长就没有放上来,有兴趣的话,你可以简单看看,在原版书328-330页,对个风险资产的敞口和权重做了更细致的划分(那个很长的表格,以及上面的说明)。而前面说到的80%,90%主要还是针对内部模型法和标准法计算的资本金。所以二者针对的对象并不一致呀。

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