李同学2021-03-21 11:09:33
李同学第37题和第40题有什么区别，都是第一年活下来第二年违约，为什么一个是算条件违约概率一个算MDP呢？考试的时候怎么区别呢？
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Jenny2021-03-22 17:26:54
Jenny同学你好，答疑高峰期，请附上对应的题干，如果带来不便，敬请谅解。
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老师 麻烦看下 谢谢！
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是这样哒，这类题目里，一般来说followed表示的是A和B同时发生，比如第一年不违约，第二年违约同时发生的概率，也就是联合概率，或者说相当于在求marginal default probability了。而像given， condition on之类的。表示的是条件概率，那么用指数分布来计算就可以了。
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感谢！FOllowed就是MDP就要用C2-C1 是吧，然后given条件概率就是无记忆性 对吗？
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嗯嗯，可以这么记的，一般就是这几个关键字了。
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