xy2021-03-21 10:26:28
xy第51题，老师说forward spot curve is upward-sloping,表示每一期的利率是向上升的，并且举了3%和4%的例子，然后算出了3.5%的两年的spot rate,说这就是LIBOR，之后又说因为LIBOR下降使得其降到3.2%,导致1-2年的远期利率降低为3.4%，但是题目中捉了forward spot curve faltten，不是水平的么，为什么从计算的结果来看，不是水平的呀？
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Jenny2021-03-22 17:26:02
Jenny同学你好，它的flatten是类似放缓，变平的意思，不是说完全水平哈。
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