Phyllis2021-03-21 06:17:57
Phyllis老师 96题还是不太懂。是说次贷危机结论那里的知识点吗？违约相关系数下降 所以所有层级都value上升 所以senior层级也value上升所以卖保护赚钱这样吗？此外，老师D的expected default loss有这个概念吗？感觉D说得也没错
回答（1）
Jenny2021-03-22 18:18:15
Jenny同学你好，97题，投资者卖出了senior tranche of a CDO的保险，可以赚得保费，现在违约相关性下降了，就意味着高级层违约的概率下降了，那么投资者赔付的概率就是下降的，那么投资者之前卖出的保险相当于就是稳赚保费了，因此应该选择B选项。等选项，其实就是EL，后面说跟相关系数无关是对的，但是前面半句是错的。
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