Phyllis2021-03-21 02:25:59
Phyllis老师我这里有个小问题。就是 这道题其实不需要读题干是不是也能做出来。就是只要有抵押品就必定减少敞口，也必定会增加波动率。就算是抵押品与原敞口是负的相关性 或者增加进来的抵押品波动率极其小 也会增加波动率。老师 请问这样理解对吗？
回答（1）
Jenny2021-03-22 17:07:14
Jenny同学你好，抵押品会减少头寸是正确的，但是波动率是要考虑相关系数的，如果抵押品和源头寸是负相关的关系，也就是原头寸价值下跌，抵押品头寸上涨，也就是整个组合的波动因为抵消作用，所以组合的价值波动是会减小的。
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