Phyllis2021-03-20 23:09:01
Phyllis老师呀 1. 这道题如何扫一眼选项得知这道题使用一次性计算的CVA(而不是用费率)呢？杨老师讲解的时候是这样说的，但是看不出用一次性和费率两种方法得到的不同呀，得到的都是金额的形式不是吗？而且 近似法PD*LR=CS，那么一次性和用费率都是差不多一样的数额呀。2.这道题用CS不是更简单吗？EPE就是2 因为三期都是2million. CS也给出来了，因为是算0时刻的所以各自相乘折现 再相加, 就得到了0.235512 确是没有选项。但请问老师为何不可呢？
回答（1）
Jenny2021-03-22 16:33:20
Jenny同学你好，一般来说，CS*EPE这种是最简单的公式，没有考虑折现，一般来讲算出来的数字比较简单。所以他算出来不会像cva那样，考虑折现之后，整个数字比较有零有整。
2. 你也说了，他确实没有这个选项呀，而且它题目的信息也给的比较全了，所以题目要考的是另一种计算方式呀。
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