李同学2018-04-19 20:15:06
李同学相同的检验的置信水平下，VAR的置信水平越大，拒绝域越宽，越容易拒绝。这句话有错吗？为什么说相同的检验置信水平，对不同置信水平的VAR检验结果一样？
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Wendy2018-04-26 17:47:12
Wendy同学你好。第一句话对的
但是这里的VaR所有的东西都是一样的（均值呀、方差呀），只不过简简单单的是置信水平变了。所以你用同一个检验标准得出的结果是一样的
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老师，还是没懂。讲义这个例子的确是不一样的啊。是不是我钻牛角尖了，谢谢老师
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同学你好。
或者可以这样看
，A选项中，说的是在相同的回测的置信水平下，95%VaR和99%的Var的拒绝问题
这个其实是一类错误和二类错误的问题。
讲义上这个话，没有问题。the easier the rejection，越容易拒绝，越容易拒绝一个正确的原假设，越容易犯一类错误。
百题26题，A选项，less likely to be rejected，越不可能拒绝，越容易接受（不拒绝）一个错误的原假设，越容易犯二类错误。所以是不正确的
想尝尝秋刀鱼的二师兄2018-05-01 16:05:46
想尝尝秋刀鱼的二师兄因为回测的置信水平和Var的置信水平是两个概念。
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