你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

汤同学2021-03-20 10:47:30

请问老师，31题 中为什么从波动率微笑可以推断出左肥尾呢？

回答（1）

Yvonne2021-03-22 12:00:58

同学你好，从题目中我们可以知道是股票期权的波动率微笑，其对应的波动率微笑是倾斜的，在ATM左侧波动率比较大，右侧比较小，股票的隐含分布左边肥尾可以理解成风险更大，σ更大。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录