韩同学2021-03-20 09:32:36
韩同学老师，错路风险是指风险敞口与交易对手信用质量之间正相关，交易对手信用质量恶化对应风险敞口上升才是正相关关系，为什么是风险敞口下降才是正相关关系呢？
回答（1）
Jenny2021-03-22 15:08:39
Jenny同学你好，信用质量如果下降，也就是对手方信用变差了，那么它的PD是上升的。 那么如果exposure和信用质量之间是正相关，也就是信用质量变差，PD上升，exposure因为正相关，也是跟信用质量一样是下降的，那么综合和来看就是PD上升，exposure下降，这个不是错路风险。
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