Phyllis2021-03-20 05:29:04
Phyllis老师。这道题我用D=F*e^(-rf＋cs)*T 算出cs之后有用cs/LR=PD之后的除了PD=0.1731. 嗯，老师请问对于risk neatural PD的近似式 就算得知了cs 但是如果是因为zero-coupon bond也不能用是吗？
回答（1）
Jenny2021-03-22 14:49:50
Jenny同学你好，一般像这种，参数都给的比较全的时候，又没有分红，用的肯定是精确法。
当数据全且不付息，计算违约概率利用精确法。
当数据不全或数据全且付息，计算违约概率用近似法。
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