Adam2021-03-19 19:20:50

同学你好，

A：由于尾部风险的巨大重要性，公司在估计VaR时，除非在99.99%的水平上使用极值理论完全解释了肥尾，否则不应该投资该基金。
我们从来没有再对冲基金里提过极值理论的相关内容。
B当今风险管理的最佳实践要求基金雇用独立的风险服务提供商，这些服务提供商在风险相关决策中扮演重要角色。
可以请外部供应商，但是自己在做决策的时候不能依赖（important）外部供应商。
C：当考虑杠杆基金时，专家应评估基金如何评估与杠杆相关的风险，包括市场紧张时期的融资流动性风险。
是可以的，应该考虑杠杆和相应的风险敞口。
D：评估基金的估值政策是至关重要的，一般来说，如果超过10%的资产价格是基于模型价格或经纪人报价，专家应建议不要投资于基金，无论其他有关基金的信息。
不行，只考虑这一个信息（其他信息不考虑）是没有任何科学依据的，其他信息也应该参考