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Jenny2021-03-19 17:57:16
Jenny同学你好，算组合的预期损失，它是不考虑相关性的，所以直接就是各资产的预期损失线性加总就可以了。而单个资产它的预期损失其实是未来损失的期望值，也就是违约和不违约两种情况下损失的加权平均，所以认真说的话，两个资产都违约的情况，在算各自预期损失的时候是考虑了的。
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所以与两个资产的相关系数也没有关系？
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嗯嗯，是的，在计算组合的预期损失，只要把各资产的预期损失加总起来就可以了，不用考虑相关系数。
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