王同学2021-03-19 12:45:41
王同学这道题我感觉有问题，liqudity cost=Σ（μ＋Z*σ）*α/2，首先题目给了已知条件：spread的均值和标准差差，分别为0和0.2%，而不是给的S的均值和标准差，因为s=spread/mid-price,此时首先需要将spread的均值方差转化为s的均值和标准差，分别为0/50、0.2%/50；然后既然给定了均值，为什么还要用0.35/50？明显实在压力下计算liqudity cost，均值就是0啊！，所以综上我觉得解法是错误的，正确的解法应该为（0＋2.33*0.2%/50）*50/2=0.00233
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Crystal2021-03-22 15:11:58
Crystal同学你好，你看的非常仔细，这个题目我看了一下，确实是有问题的，均值是0，标准差是2%，你的解法是正确的，我们已经收录了此题目，修改解析和题目表述后会重新录制再上传的，感谢你的反馈~祝考试顺利
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