Phyllis2021-03-19 02:33:29
Phyllis老师 请问有Maximum PFE吗？我看讲义里没有。讲义里有Effective EE 我看这个是最高的，请问effective EE比effective EPE要高是吗？ 此外，这些敞口里，如果有Maximum PFE的存在的话 是否它是最高的那条线？（老师 是不是没有effective PFE？？）
回答（1）
Jenny2021-03-19 11:51:22
Jenny同学你好，
1. 是有这个概念的，最大潜在风险敞口（Maximum PFE）仅代表给定时间区间内最大的极端风险敞口，简单来说，他就是时间区间里面所有【极端敞口】的最大值。
2. Effective EPE是effective EE的平均值，所以有些effective EE是要比Effective EPE要高的，有些是比较低的。
3. max PFE是所有的PFE中，最大的那个, 这个图是没有办法体现出来的，可以参考附图。
4. 没有effective PFE这个概念哦
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