王同学回答（1）
Adam2021-03-19 19:05:42
Adam同学你好，
回想一下portfolio´s alpha。
在公式中：E(RP) – RF=α+ β[E(RM) - RF]
E(RP) – RF是组合的超额收益，
[E(RM) - RF]是市场超额收益，
组合的超额收益，与β*市场超额收益，进行轧差，就得到alpha。
这里的alpha就是截距项。
同理这个题的回归方程的截距项就是我们alpha
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