周同学2021-03-17 18:31:44
周同学老师你好 想问下这句话怎么理解呢？我自己的理解是既然confidence level低了，加入从95%降低到了90%，那么违约概率pd不是高了吗，既然这样的话，求risk capital也就是覆盖unexpected loss的资本 =EAD*LGD*(WLDR-PD), WLDR-PD就降低了，所以risk capital减少，是这样理解的吗？
回答（1）
Jenny2021-03-18 14:26:16
Jenny同学你好， 可以这么理解，UL=VaR-EL，如果置信水平降低，那么对应关键值也就降低了，对应的VaR是比较低的，所以UL算出来比较低，那么用来覆盖UL的risk capital自然也就比较低了。
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