瑶同学2021-03-17 13:08:02
瑶同学百题51题 1.操作风险中没有风险分散化效果吗 ？ 2.市场风险的IMA方法中怎么体现了风险分散啊？
回答（1）
Jenny2021-03-17 15:52:56
Jenny同学你好，
1. BIA法中在计算操作风险的时候，假设各业务线之间相关系数是1，也就是业务线条之间不存在任何分散作用，或者说按业务条线计算最后加总，所以算出来的操作风险是比较保守的，不考虑分散效果。
2. IMA法中会用到var值呀，资产组合的var值是会用到相关系数的呀。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片